Сравнение IBTG.L с MINT.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IBTG.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 3.93%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам IBTG.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% | 0.38% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 12.13% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and MINT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
MINT.L
Сравнение IBTG.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.81 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 2.22 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и MINT.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -15.69% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -5.03% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -9.68% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -15.65% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.19% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.12% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.83% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и MINT.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.79% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 5.09% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.60% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 8.43% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 8.71% | -6.64% |
Сравнение комиссий IBTG.L и MINT.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и MINT.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and MINT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор