PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTG.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.


IBTG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*

MINT.L

1 день
0.50%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.42%
С начала года
2.37%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
3.93%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и MINT.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%1.75%0.38%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
2.37%-2.80%7.60%0.43%11.14%0.85%-1.68%-0.65%12.13%

Correlation

The correlation between IBTG.L and MINT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IBTG.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTG.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.81

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

2.22

+12.85

IBTG.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MINT.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и MINT.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и MINT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTG.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-15.69%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-5.03%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-9.68%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-15.65%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.19%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-6.12%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.83%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и MINT.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTG.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.79%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

5.09%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.60%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

8.43%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

8.71%

-6.64%

Сравнение комиссий IBTG.L и MINT.L

IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и MINT.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%0.00%0.00%0.00%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы


IBTG.L and MINT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.

IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор