PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.68%.


IBTG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*

IITU.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.13%
6 месяцев
15.64%
С начала года
15.68%
1 год
31.66%
3 года*
27.60%
5 лет*
21.33%
10 лет*
25.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и IITU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%1.75%0.38%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
15.68%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%6.57%

Correlation

The correlation between IBTG.L and IITU.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IBTG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTG.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.88

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

4.54

+10.54

IBTG.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и IITU.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTG.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-41.09%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-16.76%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-28.03%

+27.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-28.03%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.86%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.09%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

6.96%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTG.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

7.47%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

16.45%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

21.48%

-19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

26.39%

-23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

23.71%

-21.64%

Сравнение комиссий IBTG.L и IITU.L

IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и IITU.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTG.L and IITU.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while IITU.L is Technology Equities. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор