PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG.L с IDBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и IDBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTG.L торгуется в GBP, в то время как IDBT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDBT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у IDBT.L с доходностью 0.74%.


IBTG.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*

IDBT.L

1 день
0.45%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
0.11%
С начала года
0.74%
1 год
2.72%
3 года*
3.25%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и IDBT.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%1.75%0.38%
IDBT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
0.74%-2.22%5.85%-1.05%7.73%0.30%0.11%-0.28%12.44%

Correlation

The correlation between IBTG.L and IDBT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IBTG.L vs. IDBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IDBT.L
Ранг доходности на риск IDBT.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDBT.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDBT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDBT.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDBT.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDBT.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c IDBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTG.LIDBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.08

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.52

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

1.41

+13.67

IBTG.L vs. IDBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IDBT.L равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и IDBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и IDBT.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки IDBT.L в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и IDBT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTG.LIDBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-18.72%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-5.19%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-9.19%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-16.71%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.06%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-8.38%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.92%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и IDBT.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTG.LIDBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.73%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

4.99%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.43%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

8.22%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

8.73%

-6.66%

Сравнение комиссий IBTG.L и IDBT.L

IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDBT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и IDBT.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности IDBT.L в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%0.00%0.00%0.00%
IDBT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
3.99%4.15%4.25%2.97%0.74%0.63%1.71%2.31%1.57%0.96%0.74%0.51%

Часто задаваемые вопросы


IBTG.L and IDBT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.

Both ETFs track ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.07% for IDBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и IDBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор