Сравнение IBTG.L с CSP1.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 13.33%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 9.06%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам IBTG.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% | 0.38% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 6.44% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and CSP1.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.12 |
The correlation between IBTG.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
CSP1.L
Сравнение IBTG.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.74 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 9.82 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и CSP1.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -25.48% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -7.12% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -20.77% | +19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -20.77% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.63% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.99% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.43%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 2.91% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 7.79% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 11.02% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 20.05% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 18.33% | -16.26% |
Сравнение комиссий IBTG.L и CSP1.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and CSP1.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while CSP1.L is S&P 500. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор