PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG.L с BBIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTG.L и BBIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTG.L торгуется в GBP, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 1.99%.


IBTG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*

BBIL.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
1.11%
С начала года
1.99%
1 год
3.52%
3 года*
3.52%
5 лет*
3.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTG.L и BBIL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%0.42%
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
1.99%-3.13%6.99%-0.34%13.09%0.92%-2.21%-5.09%

Correlation

The correlation between IBTG.L and BBIL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IBTG.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTG.LBBIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.09

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

0.68

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

1.85

+13.23

IBTG.L vs. BBIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BBIL.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG.L и BBIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTG.L и BBIL.L

Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и BBIL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTG.LBBIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.15%

-19.25%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-5.15%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-9.82%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.13%

-15.96%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.10%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-9.76%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.90%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG.L и BBIL.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.43%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTG.LBBIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.67%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

5.09%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.62%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

8.48%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

8.80%

-6.73%

Сравнение комиссий IBTG.L и BBIL.L

И IBTG.L, и BBIL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG.L и BBIL.L

Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%

Часто задаваемые вопросы


IBTG.L and BBIL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTG.L and BBIL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и BBIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор