Сравнение IBTG.L с BBIL.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - IBTG.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 3.91%/yr for BBIL.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и BBIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 1.99%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
BBIL.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG.L и BBIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 0.42% |
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.99% | -3.13% | 6.99% | -0.34% | 13.09% | 0.92% | -2.21% | -5.09% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and BBIL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
BBIL.L
Сравнение IBTG.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | BBIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.09 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.68 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 1.85 | +13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и BBIL.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и BBIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -19.25% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -5.15% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -9.82% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -15.96% | +9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -9.76% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.90% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и BBIL.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.43%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.67% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 5.09% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.62% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 8.48% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 8.80% | -6.73% |
Сравнение комиссий IBTG.L и BBIL.L
И IBTG.L, и BBIL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и BBIL.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and BBIL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG.L and BBIL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и BBIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор