Сравнение IBTE.L с UB74.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 2.51%/yr for UB74.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и UB74.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у UB74.L с доходностью 3.35%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
UB74.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам IBTE.L и UB74.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | 0.50% | -0.40% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.35% | -7.17% | 10.86% | 0.43% | 2.07% | 7.11% | -5.87% | 6.64% | 8.88% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and UB74.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between IBTE.L and UB74.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
UB74.L
Сравнение IBTE.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | UB74.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 3.64 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и UB74.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и UB74.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -42.61% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.47% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -10.96% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -12.85% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -16.19% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -25.87% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.40% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и UB74.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | UB74.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.28% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.15% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 5.78% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.66% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.64% | -5.67% |
Сравнение комиссий IBTE.L и UB74.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и UB74.L
IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.70% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and UB74.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBTE.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while UB74.L is Government Bonds. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.05% for UB74.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и UB74.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор