Сравнение IBTE.L с MIST.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IBTE.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 3.17%/yr for MIST.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 4.59%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 4.59%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | -0.22% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 4.59% | -0.85% | 10.62% | 7.23% | -6.22% | 6.13% | -4.84% | 5.06% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and MIST.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between IBTE.L and MIST.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
MIST.L
Сравнение IBTE.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.13 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 10.43 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и MIST.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -13.45% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.52% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -4.85% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -9.17% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.09% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.01% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.60% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и MIST.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.45%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.80% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.48% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 3.87% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 5.47% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 6.22% | -4.25% |
Сравнение комиссий IBTE.L и MIST.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и MIST.L
Ни IBTE.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and MIST.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор