Сравнение IBTE.L с ERND.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 4.48%/yr for ERND.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 4.68%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.31%
- С начала года
- 4.68%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам IBTE.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | 0.50% | -0.40% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | -7.60% | 12.52% | 1.94% | 8.35% | 7.48% | -7.13% | 5.36% | 9.36% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and ERND.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
ERND.L
Сравнение IBTE.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 4.10 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и ERND.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки ERND.L в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -15.58% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.80% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -11.40% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -11.40% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.64% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.23% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.43% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и ERND.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.18% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.53% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 6.18% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.57% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.42% | -5.45% |
Сравнение комиссий IBTE.L и ERND.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и ERND.L
IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and ERND.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBTE.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while ERND.L is Ultrashort Bond. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор