PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLO5.L с TRE7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLO5.L с TRE7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L).

FLO5.L и TRE7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLO5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLO5.L и TRE7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLO5.L и TRE7.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		1.95%-2.11%8.11%0.75%13.56%1.76%-2.65%1.43%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		1.40%-0.33%3.87%-0.96%1.41%-1.42%3.84%2.68%
Разные валюты инструментов

FLO5.L торгуется в GBp, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLO5.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью 1.40%.

FLO5.L

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.23%
1 год
1.61%
3 года*
3.35%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

TRE7.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
1.34%
3 года*
1.21%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FLO5.L:
FLO5.L с GLT5.LFLO5.L с CB5.LFLO5.L с ERNS.LFLO5.L с FLOTFLO5.L с U03A.LFLO5.L с IBTAFLO5.L с STYC.L
Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с U03A.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.LTRE7.L с VUTY.L

Сравнение комиссий FLO5.L и TRE7.L

FLO5.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FLO5.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLO5.L
Ранг доходности на риск FLO5.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLO5.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO5.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO5.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO5.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO5.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLO5.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLO5.LTRE7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.31

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.30

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

0.53

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLO5.L vs. TRE7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLO5.L на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRE7.L равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLO5.L и TRE7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLO5.LTRE7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Корреляция

Корреляция между FLO5.L и TRE7.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLO5.L и TRE7.L

Дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TRE7.L в 4.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
FLO5.L
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		5.01%5.11%5.98%5.63%1.47%0.59%1.73%3.00%2.16%0.48%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLO5.L и TRE7.L

Максимальная просадка FLO5.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLO5.L и TRE7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLO5.LTRE7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-14.12%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-2.31%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-13.54%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-1.40%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.50%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.69%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLO5.L и TRE7.L

Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) составляет 2.04%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FLO5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLO5.LTRE7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.76%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.97%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

7.31%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.57%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

8.97%

-0.09%