PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTA.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%0.10%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between IBTA.L and XT01.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

IBTA.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTA.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.95

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
1.43

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

4.57

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

13.51

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTA.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.95

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.64

+0.45

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и XT01.L

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTA.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-2.42%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-0.87%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-1.04%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-2.42%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.18%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.49%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.29%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и XT01.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTA.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.48%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.50%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

4.18%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

4.75%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

4.72%

-2.96%

Сравнение комиссий IBTA.L и XT01.L

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и XT01.L

Ни IBTA.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBTA.L and XT01.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.

IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор