PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA.L с VDTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA.L с VDTA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и VDTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.

IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

VDTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.61%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и VDTA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%3.23%
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.23%6.25%0.93%3.71%-12.37%-2.33%7.64%6.63%

Correlation

The correlation between IBTA.L and VDTA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.68

The correlation between IBTA.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L
Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с DTLA.L

Доходность на риск

IBTA.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTA.LVDTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.02

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
1.51

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.18

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.23

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

3.80

+13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTA.L vs. VDTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VDTA.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и VDTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTA.LVDTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.02

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.07

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.22

+0.86

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и VDTA.L

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и VDTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTA.LVDTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-18.82%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-2.90%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-5.15%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-16.41%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-6.97%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-8.11%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.94%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и VDTA.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTA.LVDTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.37%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.55%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

3.51%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

5.57%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

5.35%

-3.59%

Сравнение комиссий IBTA.L и VDTA.L

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и VDTA.L

Ни IBTA.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IBTA.L and VDTA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.

IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.05% for VDTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и VDTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор