PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTA.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 1.59%.


IBTA.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.43%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.87%
10 лет*

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.96%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.46%5.30%4.11%4.15%-3.75%-0.64%3.14%2.55%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
1.59%4.13%5.41%4.94%2.05%-0.16%0.57%1.47%

Correlation

The correlation between IBTA.L and USFR.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

IBTA.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTA.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.93

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

14.72

-10.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

58.09

-40.62

IBTA.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFR.L равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTA.LUSFR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

2.39

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.51

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и USFR.L

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTA.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-2.99%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-0.27%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-0.89%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-0.89%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.09%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и USFR.L

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTA.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.28%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.86%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

1.10%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.50%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

1.84%

-0.08%

Сравнение комиссий IBTA.L и USFR.L

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и USFR.L

IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы


IBTA.L and USFR.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор