PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBTA.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA.L с DRGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.94%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTA.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.

IBTA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.68%
1 год
3.29%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
3.57%
С начала года
3.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.68%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.64%0.08%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.01%5.68%3.04%0.01%-5.38%7.53%-24.68%

Correlation

The correlation between IBTA.L and DRGG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.14

The correlation between IBTA.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

IBTA.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTA.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.20

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.71

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

3.76

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

13.54

+3.49

IBTA.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и DRGG.L

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTA.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-27.95%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-1.65%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-3.61%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-12.16%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.02%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-21.38%

+20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.46%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и DRGG.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.48%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTA.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.35%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

4.49%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55%

5.16%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

6.53%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

12.45%

-10.52%

Сравнение комиссий IBTA.L и DRGG.L

IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и DRGG.L

IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTA.L and DRGG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор