Сравнение IBTA.L с CBND.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.94%/yr vs 2.83%/yr for CBND.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и CBND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.76%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.68% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 0.39% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and CBND.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
CBND.L
Сравнение IBTA.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.45 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 7.28 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 18.01 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и CBND.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки CBND.L в -11.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -11.48% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.99% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -3.66% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -11.48% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.80% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.40% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и CBND.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.48%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.90% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.58% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 3.11% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 5.01% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.94% | -3.01% |
Сравнение комиссий IBTA.L и CBND.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и CBND.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and CBND.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор