Сравнение IBRN с CANC
IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IBRN is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past 3 years, IBRN returned 11.68%/yr vs 107.76%/yr for CANC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for CANC.
Доходность
Сравнение доходности IBRN и CANC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRN показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у CANC с доходностью 4.82%.
IBRN
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 107.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRN и CANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 6.25% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 5.85% |
CANC Tema Oncology ETF | 4.82% | 42.92% | -5.37% | 510.51% | -36.77% |
Correlation
The correlation between IBRN and CANC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between IBRN and CANC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IBRN и CANC
Секторы
IBRN
CANC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IBRN
CANC
Сырьевые материалы
IBRN
-
CANC
-
Коммуникационные услуги
IBRN
-
CANC
-
Потребительский циклический сектор
IBRN
-
CANC
-
Потребительский защитный сектор
IBRN
-
CANC
-
Энергетика
IBRN
-
CANC
-
Финансовые услуги
IBRN
-
CANC
-
Промышленность
IBRN
-
CANC
-
Недвижимость
IBRN
-
CANC
-
Технологии
IBRN
-
CANC
-
Коммунальные услуги
IBRN
-
CANC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRN vs. CANC — Ранг доходности на риск
IBRN
CANC
Сравнение IBRN c CANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRN | CANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 5.49 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 14.62 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRN | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.04 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IBRN и CANC
Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и CANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRN | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -97.53% | +62.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -8.67% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.38% | -30.27% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -56.55% | +51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -73.19% | +63.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.25% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRN и CANC
iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IBRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRN | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 6.26% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 16.69% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 23.11% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 280.27% | -254.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 280.27% | -254.95% |
Сравнение комиссий IBRN и CANC
IBRN берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRN и CANC
Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности CANC в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.93% | 0.99% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
IBRN and CANC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRN has higher volatility (7.69%) compared to CANC (6.26%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs CANC's -97.53%.
On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 11.68% for IBRN. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
IBRN has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.05% for CANC.
They also come from different issuers: iShares and Tema. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.75% for CANC.
IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRN и CANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор