Сравнение IBMT с THYM
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. IBMT is passively managed, while THYM is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.61%.
IBMT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMT и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 1.28% | 0.61% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.61% | 0.25% |
Correlation
The correlation between IBMT and THYM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. THYM — Ранг доходности на риск
IBMT
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBMT c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMT | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMT и THYM
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -2.93% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.24% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.47% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 4.31% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.31% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.31% | -0.36% |
Сравнение комиссий IBMT и THYM
IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и THYM
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.48% | 2.98% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and THYM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
IBMT has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.18% for THYM.
IBMT is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор