Сравнение IBMT с TAXS
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMT tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
IBMT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMT и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 0.25% | 2.47% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between IBMT and TAXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. TAXS — Ранг доходности на риск
IBMT
TAXS
Сравнение IBMT c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMT | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 2.85 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBMT и TAXS
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -0.84% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.03% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.24% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.00% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 1.00% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 1.00% | +2.85% |
Сравнение комиссий IBMT и TAXS
IBMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и TAXS
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.64% | 2.98% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and TAXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMT.
IBMT has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.82% for TAXS.
IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор