Сравнение IBMS с ZTAX
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMS is passively managed, while ZTAX is actively managed. Over the past year, IBMS returned 4.50% vs 6.21% for ZTAX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBMS charges 0.18%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMS показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ZTAX с доходностью 0.20%.
IBMS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.35% | 5.36% | 3.03% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.20% | -1.02% | 4.68% |
Correlation
The correlation between IBMS and ZTAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
IBMS
ZTAX
Сравнение IBMS c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMS | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.09 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.60 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 1.48 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMS | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.24 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.20 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок IBMS и ZTAX
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и ZTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -15.33% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -10.47% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -6.58% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -6.81% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.22% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и ZTAX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) составляет 0.59%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IBMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.07% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 21.96% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 26.32% | -24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 26.84% | -23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 26.84% | -23.77% |
Сравнение комиссий IBMS и ZTAX
IBMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и ZTAX
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности ZTAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBMS and ZTAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTAX has higher volatility (4.07%) compared to IBMS (0.59%). In terms of maximum drawdown, IBMS dropped -3.01% vs ZTAX's -15.33%.
On 1-year performance, ZTAX leads with 6.21% vs 4.50% for IBMS. On fees, IBMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMS has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTAX has performed better with a 6.21% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.52% for IBMS.
They also come from different issuers: iShares and X-Square. Their fees differ too: 0.18% for IBMS and 1.14% for ZTAX.
IBMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор