Сравнение IBMS с IBIT
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBMS is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBMS returned 4.50% vs -39.60% for IBIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBMS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMS показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
IBMS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.35% | 5.36% | 3.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 34.44% |
Correlation
The correlation between IBMS and IBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBMS
IBIT
Сравнение IBMS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.86 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.80 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.39 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.91 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.27 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок IBMS и IBIT
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -49.47% | +46.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -49.47% | +47.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -49.47% | +48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -16.07% | +15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 28.61% | -27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) составляет 0.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IBMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 9.14% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 33.89% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 43.76% | -41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 50.18% | -47.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 50.18% | -47.11% |
Сравнение комиссий IBMS и IBIT
IBMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и IBIT
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBMS and IBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to IBMS (0.59%). In terms of maximum drawdown, IBMS dropped -3.01% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, IBMS leads with 4.50% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMS has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMS has performed better with a 4.50% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBMS has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for IBIT.
IBMS is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBMS tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IBMS and 0.25% for IBIT.
IBMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор