Сравнение IBMS с IBIT
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBMS is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBMS returned 3.54% vs -43.61% for IBIT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBMS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMS показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IBMS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.25% | 5.36% | 3.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 38.62% |
Correlation
The correlation between IBMS and IBIT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBMS
IBIT
Сравнение IBMS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.84 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.83 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.42 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMS и IBIT
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -52.49% | +49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -52.49% | +50.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -52.49% | +51.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -16.91% | +16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 30.76% | -29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) составляет 0.53%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IBMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 13.48% | -12.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 34.60% | -33.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 44.48% | -42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 50.25% | -47.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 50.25% | -47.21% |
Сравнение комиссий IBMS и IBIT
IBMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и IBIT
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBMS and IBIT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IBMS (0.53%). In terms of maximum drawdown, IBMS dropped -3.01% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IBMS leads with 3.54% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMS has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMS has performed better with a 3.54% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBMS has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for IBIT.
IBMS is categorized as Municipal Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBMS tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IBMS and 0.25% for IBIT.
IBMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор