Сравнение IBMS с BSMR
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMS tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index while BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMS returned 4.50% vs 4.16% for BSMR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BSMR с доходностью 1.04%.
IBMS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.35% | 5.36% | 3.03% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.04% | 3.10% | 2.61% |
Correlation
The correlation between IBMS and BSMR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2024 г. | 0.57 |
The correlation between IBMS and BSMR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. BSMR — Ранг доходности на риск
IBMS
BSMR
Сравнение IBMS c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMS | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.74 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 7.37 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 23.41 | -17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMS | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.33 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.22 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBMS и BSMR
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -13.49% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -0.57% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -3.49% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.18% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и BSMR
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что IBMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.34% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.92% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.25% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 3.03% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 5.72% | -2.65% |
Сравнение комиссий IBMS и BSMR
И IBMS, и BSMR имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и BSMR
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BSMR в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.72% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMS and BSMR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMS has higher volatility (0.59%) compared to BSMR (0.34%). In terms of maximum drawdown, IBMS dropped -3.01% vs BSMR's -13.49%.
On 1-year performance, IBMS leads with 4.50% vs 4.16% for BSMR. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBMS has performed better with a 4.50% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMS and BSMR have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.52% for IBMS.
IBMS tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор