Сравнение IBMS с BPH
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBMS is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. IBMS is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IBMS charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.38% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between IBMS and BPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBMS
BPH
Сравнение IBMS c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMS | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 9.48 | -8.06 |
Просадки
Сравнение просадок IBMS и BPH
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -2.35% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.08% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 25.75% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 25.75% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 25.75% | -22.68% |
Сравнение комиссий IBMS и BPH
IBMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и BPH
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBMS and BPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBMS has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for BPH.
IBMS is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.18% for IBMS and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор