Сравнение IBMQ с SBIL
IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and SBIL (Simplify Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify. IBMQ is passively managed, while SBIL is actively managed. Over the past year, IBMQ returned 2.23% vs 3.80% for SBIL. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBMQ charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for SBIL.
Доходность
Сравнение доходности IBMQ и SBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMQ показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SBIL с доходностью 2.15%.
IBMQ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.98%
SBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.22M | $2.08M | $1.89M | |
| $40.20M | $26.58M | $27.25M |
Сравнение доходности по годам IBMQ и SBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 1.11% | 1.68% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 2.15% | 1.88% |
Correlation
The correlation between IBMQ and SBIL is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMQ vs. SBIL — Ранг доходности на риск
IBMQ
SBIL
Сравнение IBMQ c SBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Simplify Government Money Market ETF (SBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMQ | SBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -55.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 12.85 | -11.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 152.87 | -150.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 862.03 | -856.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMQ и SBIL
Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки SBIL в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и SBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMQ | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.03% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.02% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | 0.00% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.00% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMQ и SBIL
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Simplify Government Money Market ETF (SBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IBMQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMQ | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.05% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.18% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 0.25% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 0.26% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 0.26% | +5.22% |
Сравнение комиссий IBMQ и SBIL
IBMQ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMQ и SBIL
Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SBIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.45% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.86% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMQ and SBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMQ has higher volatility (0.39%) compared to SBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, IBMQ dropped -15.85% vs SBIL's -0.03%.
On 1-year performance, SBIL leads with 3.80% vs 2.23% for IBMQ. On fees, SBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIL has performed better with a 3.80% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBMQ.
SBIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.45% for IBMQ.
IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while SBIL is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.15% for SBIL.
SBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.19 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMQ и SBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор