Сравнение IBMQ с BOBP
IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMQ returned 3.49% vs 34.52% for BOBP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBMQ charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for BOBP.
Доходность
Сравнение доходности IBMQ и BOBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMQ показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у BOBP с доходностью 24.96%.
IBMQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
BOBP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMQ и BOBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 0.69% | 3.31% |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 24.96% | 8.50% |
Correlation
The correlation between IBMQ and BOBP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMQ vs. BOBP — Ранг доходности на риск
IBMQ
BOBP
Сравнение IBMQ c BOBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMQ | BOBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.34 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.65 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 11.75 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMQ | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.88 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.89 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок IBMQ и BOBP
Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки BOBP в -13.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и BOBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMQ | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -13.06% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -13.06% | +11.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.63% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.95% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMQ и BOBP
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) составляет 0.34%, в то время как у CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что IBMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMQ | BOBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 7.11% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 16.31% | -15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 18.46% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 18.27% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 18.27% | -12.72% |
Сравнение комиссий IBMQ и BOBP
IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOBP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMQ и BOBP
Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BOBP в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 2.65% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.45% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
IBMQ and BOBP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOBP has higher volatility (7.11%) compared to IBMQ (0.34%). In terms of maximum drawdown, IBMQ dropped -15.85% vs BOBP's -13.06%.
On 1-year performance, BOBP leads with 34.52% vs 3.49% for IBMQ. On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMQ has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOBP has performed better with a 34.52% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for BOBP.
BOBP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.45% for IBMQ.
IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while BOBP is Large Cap Blend Equities. IBMQ tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.70% for BOBP.
IBMQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMQ и BOBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор