Сравнение IBMO с ZMUN
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
IBMO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 0.95% | 0.72% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between IBMO and ZMUN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
IBMO
ZMUN
Сравнение IBMO c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMO | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 6.54 | -6.13 |
Просадки
Сравнение просадок IBMO и ZMUN
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -0.09% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.01% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 0.54% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 0.54% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 0.54% | +3.98% |
Сравнение комиссий IBMO и ZMUN
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и ZMUN
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and ZMUN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 2.28% for ZMUN.
IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор