Сравнение IBMO с TSCM
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management. IBMO is passively managed, while TSCM is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 3.38%.
IBMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
TSCM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.05% | -0.03% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.38% | -1.32% |
Correlation
The correlation between IBMO and TSCM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. TSCM — Ранг доходности на риск
IBMO
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBMO c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMO | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMO и TSCM
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, примерно равная максимальной просадке TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -14.87% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -5.71% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 20.98% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 20.98% | -18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 20.98% | -16.48% |
Сравнение комиссий IBMO и TSCM
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и TSCM
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and TSCM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for TSCM.
IBMO is categorized as Municipal Bonds, while TSCM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and TimesSquare Capital Management. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор