PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMO с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMO с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

IBMO и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMO и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMO и CA

2026 (YTD)202520242023
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.49%3.11%1.97%0.20%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBMO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с VTEBIBMO с OVMIBMO с IBMMIBMO с ZTAXIBMO с IWM
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с BSMRCA с HYRMCA с VTEBCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB

Сравнение комиссий IBMO и CA

IBMO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

IBMO vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMO c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMOCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.84

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.11

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.09

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

3.10

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMO vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMO и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMOCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.84

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между IBMO и CA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMO и CA

Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CA в 3.23%

TTM2025202420232022202120202019
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMO и CA

Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMOCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.77%

-5.24%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-3.67%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.88%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.30%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.29%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMO и CA

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.40%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMOCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.27%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.77%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

4.38%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

4.09%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.09%

+0.48%