Сравнение IBMO с AUSM
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMO is passively managed, while AUSM is actively managed. Over the past year, IBMO returned 2.55% vs 3.07% for AUSM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.46%.
IBMO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.22% | 1.35% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.58% |
Correlation
The correlation between IBMO and AUSM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. AUSM — Ранг доходности на риск
IBMO
AUSM
Сравнение IBMO c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMO | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.38 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 7.38 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.98 | 21.86 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMO и AUSM
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -0.42% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.42% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.08% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.14% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и AUSM
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что IBMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.16% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.46% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 0.74% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.74% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 0.74% | +3.74% |
Сравнение комиссий IBMO и AUSM
И IBMO, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и AUSM
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.40% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and AUSM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBMO has higher volatility (0.31%) compared to AUSM (0.16%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs AUSM's -0.42%.
On 1-year performance, AUSM leads with 3.07% vs 2.55% for IBMO. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, AUSM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUSM has performed better with a 3.07% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.40% for IBMO.
They also come from different issuers: iShares and Allspring.
AUSM currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор