Сравнение IBMO с APRJ
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. IBMO is passively managed, while APRJ is actively managed. Over the past 3 years, IBMO returned 2.80%/yr vs 6.17%/yr for APRJ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.20%.
IBMO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.03% | 3.11% | 1.97% | 1.34% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 5.71% | 6.24% | 5.47% |
Correlation
The correlation between IBMO and APRJ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between IBMO and APRJ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. APRJ — Ранг доходности на риск
IBMO
APRJ
Сравнение IBMO c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMO | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.10 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 16.68 | -9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.64 | 83.93 | -63.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMO и APRJ
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -4.68% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.40% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -4.68% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.12% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.08% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и APRJ
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.22%, в то время как у Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.71% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 1.28% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 1.56% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 3.62% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.62% | +0.88% |
Сравнение комиссий IBMO и APRJ
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и APRJ
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности APRJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and APRJ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRJ has higher volatility (0.71%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs APRJ's -4.68%.
On 3-year performance, APRJ leads with 6.17% vs 2.80% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRJ has performed better with a 6.17% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 2.39% for IBMO.
IBMO is categorized as Municipal Bonds, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор