Сравнение IBMN с ZMUN
IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMN tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBMN charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности IBMN и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMN и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.38% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between IBMN and ZMUN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMN vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
IBMN
ZMUN
Сравнение IBMN c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 6.46 | -5.87 |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и ZMUN
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -0.09% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.01% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMN | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.54% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 0.54% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 0.54% | +3.35% |
Сравнение комиссий IBMN и ZMUN
IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и ZMUN
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMN and ZMUN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
ZMUN has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.14% for IBMN.
IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для IBMN и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор