PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с CA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

IBMN и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и CA

2026 (YTD)202520242023
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%0.17%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		-0.08%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.38%
1 год
1.62%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

CA

1 день
0.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с OVMIBMN с PUSH
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с BSMRCA с HYRMCA с PSWDCA с SCMBCA с BSMSCA с VTEB

Сравнение комиссий IBMN и CA

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.17

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.17

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.84

3.35

+19.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между IBMN и CA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и CA

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CA в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		2.93%3.14%3.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и CA

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-5.24%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-3.67%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.00%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.30%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.28%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и CA

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.31%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

1.78%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.40%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

4.09%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

4.09%

-0.15%