PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBLC с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBLC с EZPZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).

IBLC и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBLC и EZPZ

2026 (YTD)2025
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.68%22.98%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-23.94%-10.23%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -10.68%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -23.94%.

IBLC

1 день
6.56%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-29.99%
1 год
57.18%
3 года*
34.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

EZPZ

1 день
2.11%
1 месяц
3.63%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-43.46%
1 год
-16.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с ETHDEZPZ с ETHUEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с BITOEZPZ с BTCI

Сравнение комиссий IBLC и EZPZ

IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.

IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF

Доходность на риск

IBLC vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBLC c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBLCEZPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.33

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.16

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.33

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

-0.71

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBLC vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа EZPZ равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBLCEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.33

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.59

+0.82

Корреляция

Корреляция между IBLC и EZPZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и EZPZ

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.06%6.31%1.60%1.79%0.84%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и EZPZ

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и EZPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBLCEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-52.38%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.94%

-52.38%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.28%

-48.71%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.00%

-18.25%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

24.42%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и EZPZ

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBLCEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.51%

14.00%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.23%

39.76%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

48.54%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.16%

49.47%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.16%

49.47%

+15.69%