Сравнение IBLC с CBOO
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. IBLC is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBLC показывает доходность 32.34%, что значительно выше, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | -31.01% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between IBLC and CBOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
IBLC
CBOO
Сравнение IBLC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -1.19 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и CBOO
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -2.34% | -60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -1.72% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -1.61% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 2.14% | +52.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.49% | 2.14% | +62.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.49% | 2.14% | +62.35% |
Сравнение комиссий IBLC и CBOO
IBLC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и CBOO
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and CBOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.57% for CBOO.
IBLC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор