Сравнение IBIJ с SLV
IBIJ (iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBIJ is a Inflation-Protected Bonds fund managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past year, IBIJ returned 4.03% vs 46.55% for SLV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IBIJ charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IBIJ и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIJ показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.17%.
IBIJ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -16.22%
- 6 месяцев
- -37.32%
- С начала года
- -21.17%
- 1 год
- 46.55%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам IBIJ и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 1.33% | 8.59% | 0.69% | 4.98% |
SLV iShares Silver Trust | -21.17% | 144.66% | 20.89% | 2.06% |
Correlation
The correlation between IBIJ and SLV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIJ vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBIJ
SLV
Сравнение IBIJ c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIJ | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.89 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.84 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIJ и SLV
Максимальная просадка IBIJ за все время составила -5.27%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIJ и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -76.28% | +71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -52.28% | +49.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -51.91% | +51.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -44.67% | +43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 25.43% | -24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIJ и SLV
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF (IBIJ) составляет 1.46%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что IBIJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIJ | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 12.98% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 56.51% | -53.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 61.12% | -57.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 36.87% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 32.18% | -26.35% |
Сравнение комиссий IBIJ и SLV
IBIJ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIJ и SLV
Дивидендная доходность IBIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | 5.49% | 4.66% | 4.42% | 0.60% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIJ and SLV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.98%) compared to IBIJ (1.46%). In terms of maximum drawdown, IBIJ dropped -5.27% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, SLV leads with 46.55% vs 4.03% for IBIJ. On fees, IBIJ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIJ has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 46.55% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIJ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IBIJ has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for SLV.
IBIJ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.10% for IBIJ and 0.50% for SLV.
IBIJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIJ и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор