Сравнение IBIH с VTP
IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBIH tracks the ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBIH charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IBIH и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIH показывает доходность 1.12%, а VTP немного ниже – 1.08%.
IBIH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIH и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.12% | 2.34% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.08% | 2.27% |
Correlation
The correlation between IBIH and VTP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIH vs. VTP — Ранг доходности на риск
IBIH
VTP
Сравнение IBIH c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIH | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIH | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IBIH и VTP
Максимальная просадка IBIH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIH и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIH | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -1.92% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.76% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.52% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIH и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIH | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 3.28% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.28% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.28% | +1.66% |
Сравнение комиссий IBIH и VTP
IBIH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIH и VTP
Дивидендная доходность IBIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 3.92% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBIH and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBIH.
IBIH has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.62% for VTP.
IBIH tracks ICE 2031 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBIH and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для IBIH и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор