PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIG с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIG и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.08%.


IBIG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CTEX

1 день
-0.64%
1 месяц
17.61%
С начала года
39.08%
6 месяцев
35.87%
1 год
153.28%
3 года*
16.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIG и CTEX


2026 (YTD)202520242023
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
1.60%7.90%2.60%4.26%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
39.08%67.74%-20.38%4.96%

Correlation

The correlation between IBIG and CTEX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.07

The correlation between IBIG and CTEX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Доходность на риск

IBIG vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIG c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIGCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

7.13

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

19.80

-7.63

IBIG vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIG на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа CTEX равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIG и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIGCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.66

-1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.11

+1.32

Просадки

Сравнение просадок IBIG и CTEX

Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и CTEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIGCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-70.31%

+67.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-21.62%

+20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.69%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-41.90%

+41.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

7.77%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIG и CTEX

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 0.60%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIGCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

15.38%

-14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

29.90%

-28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

42.16%

-39.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

43.28%

-39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

43.28%

-39.00%

Сравнение комиссий IBIG и CTEX

IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIG и CTEX

Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CTEX в 1.50%


ПозицияTTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF
1.50%2.17%0.57%0.12%
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
3.89%4.70%4.15%0.78%

Часто задаваемые вопросы


IBIG and CTEX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.38%) compared to IBIG (0.60%). In terms of maximum drawdown, IBIG dropped -3.21% vs CTEX's -70.31%.

On 1-year performance, CTEX leads with 153.28% vs 4.77% for IBIG. On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEX has performed better with a 153.28% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.50% for CTEX.

IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CTEX is Alternative Energy Equities. IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIG и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор