Сравнение IBIG с CTEX
IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIG returned 4.77% vs 153.28% for CTEX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.
Доходность
Сравнение доходности IBIG и CTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.08%.
IBIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 35.87%
- 1 год
- 153.28%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIG и CTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 1.60% | 7.90% | 2.60% | 4.26% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 39.08% | 67.74% | -20.38% | 4.96% |
Correlation
The correlation between IBIG and CTEX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between IBIG and CTEX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIG vs. CTEX — Ранг доходности на риск
IBIG
CTEX
Сравнение IBIG c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIG | CTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 7.13 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 19.80 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIG | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.66 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.11 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок IBIG и CTEX
Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и CTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIG | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -70.31% | +67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -21.62% | +20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -4.69% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -41.90% | +41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 7.77% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIG и CTEX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 0.60%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIG | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 15.38% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 29.90% | -28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 42.16% | -39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 43.28% | -39.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 43.28% | -39.00% |
Сравнение комиссий IBIG и CTEX
IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIG и CTEX
Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CTEX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 1.50% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 3.89% | 4.70% | 4.15% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBIG and CTEX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEX has higher volatility (15.38%) compared to IBIG (0.60%). In terms of maximum drawdown, IBIG dropped -3.21% vs CTEX's -70.31%.
On 1-year performance, CTEX leads with 153.28% vs 4.77% for IBIG. On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEX has performed better with a 153.28% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.
IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.50% for CTEX.
IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CTEX is Alternative Energy Equities. IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.58% for CTEX.
CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIG и CTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор