Сравнение IBIF с VRTL
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while VRTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IBIF is passively managed, while VRTL is actively managed. Over the past year, IBIF returned 4.69% vs 408.15% for VRTL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IBIF charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 213.68%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 213.68%
- 6 месяцев
- 137.88%
- 1 год
- 408.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 3.97% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 213.68% | 108.44% |
Correlation
The correlation between IBIF and VRTL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. VRTL — Ранг доходности на риск
IBIF
VRTL
Сравнение IBIF c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 8.67 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 22.06 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.60 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.10 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и VRTL
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -60.58% | +58.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -47.45% | +46.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -27.98% | +27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -15.20% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 18.62% | -18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и VRTL
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) составляет 0.45%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.58%. Это указывает на то, что IBIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 33.58% | -33.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 87.68% | -86.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 114.41% | -112.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 124.31% | -120.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 124.31% | -120.77% |
Сравнение комиссий IBIF и VRTL
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и VRTL
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and VRTL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (33.58%) compared to IBIF (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 408.15% vs 4.69% for IBIF. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 408.15% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for VRTL.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VRTL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор