Сравнение IBIF с BCLO
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIF returned 2.56% vs 6.13% for BCLO. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.48%.
IBIF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.54%
BCLO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.54K | $490.52K | $342.61K | |
| $514.72K | $469.76K | $475.31K |
Сравнение доходности по годам IBIF и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.54% | 6.30% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.48% | 5.41% |
Correlation
The correlation between IBIF and BCLO is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between IBIF and BCLO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. BCLO — Ранг доходности на риск
IBIF
BCLO
Сравнение IBIF c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIF | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.21 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 11.84 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIF и BCLO
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -4.45% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.92% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.36% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.52% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и BCLO
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.37% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.63% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 2.02% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.15% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 4.15% | -0.67% |
Сравнение комиссий IBIF и BCLO
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и BCLO
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности BCLO в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.50% | 6.45% | 0.00% | 0.00% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 4.93% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and BCLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIF has higher volatility (0.45%) compared to BCLO (0.37%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs BCLO's -4.45%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.13% vs 2.56% for IBIF. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.13% return vs 2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 4.93% for IBIF.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCLO is CLO. IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.45% for BCLO.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор