Сравнение IBIE с EVLN
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while EVLN is a Bank Loan fund actively managed by Eaton Vance. IBIE is passively managed, while EVLN is actively managed. Over the past year, IBIE returned 4.68% vs 4.93% for EVLN. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью 1.45%.
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.09% | 6.46% | 4.42% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.45% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between IBIE and EVLN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between IBIE and EVLN shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. EVLN — Ранг доходности на риск
IBIE
EVLN
Сравнение IBIE c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIE | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.56 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 2.80 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 9.13 | +16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIE | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.64 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.56 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IBIE и EVLN
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -2.78% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -1.77% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.22% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.54% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и EVLN
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.36%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.62% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.87% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 2.43% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 2.43% | +0.42% |
Сравнение комиссий IBIE и EVLN
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и EVLN
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EVLN в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.91% | 7.28% | 6.41% | 0.00% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and EVLN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLN has higher volatility (0.45%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EVLN leads with 4.93% vs 4.68% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.93% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 3.25% for IBIE.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EVLN is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.60% for EVLN.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор