PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.


IBIE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIE и ACWI


2026 (YTD)202520242023
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
2.09%6.46%3.95%2.93%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
12.47%22.41%17.45%7.22%

Correlation

The correlation between IBIE and ACWI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IBIE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIEACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

3.02

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

13.55

+12.05

IBIE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.30

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.43

+1.59

Просадки

Сравнение просадок IBIE и ACWI

Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и ACWI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.70%

-56.00%

+54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-9.73%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.53%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-8.61%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.16%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIE и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.36%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.83%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

10.30%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

12.79%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

16.05%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

17.11%

-14.26%

Сравнение комиссий IBIE и ACWI

IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIE и ACWI

Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ACWI в 1.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
3.25%4.09%4.23%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBIE and ACWI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 29.24% vs 4.68% for IBIE. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 29.24% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IBIE has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.38% for ACWI.

IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ACWI is Global Equities. IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.32% for ACWI.

IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIE и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор