Сравнение IBID с VTP
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 3.78% vs 3.18% for VTP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBID charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности IBID и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.86%.
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 1.77% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between IBID and VTP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. VTP — Ранг доходности на риск
IBID
VTP
Сравнение IBID c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBID | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.17 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 1.66 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.84 | 4.69 | +19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBID и VTP
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -1.92% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -1.92% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.97% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.53% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.68% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и VTP
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.19% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.47% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 3.35% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.33% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.33% | -1.10% |
Сравнение комиссий IBID и VTP
IBID берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и VTP
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and VTP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs 3.18% for VTP. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IBID.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.98% for VTP.
IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.05% for VTP.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор