Сравнение IBID с RBIL
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while RBIL tracks the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, IBID returned 4.00% vs 4.11% for RBIL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IBID charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности IBID и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 4.11% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 2.85% |
Correlation
The correlation between IBID and RBIL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.47 |
The correlation between IBID and RBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. RBIL — Ранг доходности на риск
IBID
RBIL
Сравнение IBID c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBID | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 2.15 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.30 | 7.33 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.77 | 40.56 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBID и RBIL
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -0.56% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -0.56% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.56% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и RBIL
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) имеют волатильность 0.35% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.85% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 0.94% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 1.07% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 1.07% | +1.17% |
Сравнение комиссий IBID и RBIL
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и RBIL
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности RBIL в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and RBIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBIL has higher volatility (0.36%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs 4.00% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.68% for IBID.
IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: iShares and F/m. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор