Сравнение IBIC с QCML
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while QCML is a Leveraged Equities fund tracking the Qualcomm Inc. (QCOM). Both are passively managed. Over the past year, IBIC returned 4.14% vs -7.45% for QCML. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IBIC charges 0.10%/yr vs 1.50%/yr for QCML.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и QCML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у QCML с доходностью -21.04%.
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCML
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -37.63%
- 6 месяцев
- -8.54%
- С начала года
- -21.04%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIC и QCML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.57% | 3.98% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.04% | -16.71% |
Correlation
The correlation between IBIC and QCML is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. QCML — Ранг доходности на риск
IBIC
QCML
Сравнение IBIC c QCML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIC | QCML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.09 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.53 | -0.13 | +15.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.46 | -0.24 | +52.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIC и QCML
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки QCML в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и QCML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | QCML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -59.13% | +58.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -58.72% | +58.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -57.17% | +57.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -29.96% | +29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 31.45% | -31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и QCML
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.31%, в то время как у GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) волатильность равна 34.90%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | QCML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 34.90% | -34.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 91.73% | -91.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 104.17% | -103.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 100.14% | -98.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 100.14% | -98.59% |
Сравнение комиссий IBIC и QCML
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCML в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и QCML
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как QCML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and QCML have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCML has higher volatility (34.90%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, IBIC dropped -0.90% vs QCML's -59.13%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.14% vs -7.45% for QCML. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.14% return vs -7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for QCML.
IBIC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QCML is Leveraged Equities. IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM). They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 1.50% for QCML.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и QCML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор