Сравнение IBHL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IBHL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHL и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | -0.88% | 8.46% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHL показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
IBHL
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHL и IVV
IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IBHL vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBHL
IVV
Сравнение IBHL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.52 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.54 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 7.28 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.42 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между IBHL и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и IVV
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.00% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и IVV
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -55.25% | +51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -12.06% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.57% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -10.84% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.55% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и IVV
Текущая волатильность для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IBHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.34% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 9.47% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 18.31% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 16.89% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.03% | -12.47% |