PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHL с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHL и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и IVV


Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.


IBHL

1 день
1.09%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IBHL и IVV

IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IBHL vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHLIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.52

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

7.28

+1.82

IBHL vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHLIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.00

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.42

+0.92

Корреляция

Корреляция между IBHL и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и IVV

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
6.00%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и IVV

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHLIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-55.25%

+51.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-12.06%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-5.57%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-10.84%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.55%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и IVV

Текущая волатильность для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IBHL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHLIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

5.34%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

9.47%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

18.31%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

16.89%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

18.03%

-12.47%