PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHJ с IBHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHJ с IBHH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH).

IBHJ и IBHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и IBHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHJ и IBHH

2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		-0.07%9.28%7.32%8.37%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%8.02%7.53%8.80%

Доходность по периодам

С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IBHH с доходностью 0.29%.

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с USHYIBHJ с MTBAIBHJ с BSJU
Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с VOO

Сравнение комиссий IBHJ и IBHH

И IBHJ, и IBHH имеют комиссию равную 0.35%.

IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. IBHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c IBHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHJIBHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.78

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.76

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

11.20

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHJ vs. IBHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHH равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и IBHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHJIBHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.70

+0.80

Корреляция

Корреляция между IBHJ и IBHH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и IBHH

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности IBHH в 6.39%

TTM2025202420232022
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.75%6.64%6.87%3.66%0.00%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и IBHH

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и IBHH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHJIBHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-12.05%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.06%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.51%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.39%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и IBHH

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHJIBHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.43%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.10%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

5.13%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

7.39%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.04%

7.39%

-1.35%