Сравнение IBHH с FSYD
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHH is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.48%/yr vs 9.54%/yr for FSYD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.35%.
IBHH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHH и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 1.66% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.35% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -5.82% |
Correlation
The correlation between IBHH and FSYD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between IBHH and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. FSYD — Ранг доходности на риск
IBHH
FSYD
Сравнение IBHH c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHH | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 3.83 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 15.34 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHH | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IBHH и FSYD
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, примерно равная максимальной просадке FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -12.11% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.67% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -5.49% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.27% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.40% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.67% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и FSYD
Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.12% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 3.13% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 4.12% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.26% | 7.85% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 7.85% | -0.59% |
Сравнение комиссий IBHH и FSYD
IBHH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и FSYD
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что сопоставимо с доходностью FSYD в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.27% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% |
Часто задаваемые вопросы
IBHH and FSYD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSYD has higher volatility (1.12%) compared to IBHH (0.77%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs FSYD's -12.11%.
On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 8.48% for IBHH. On fees, IBHH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 6.27% for IBHH.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for IBHH and 0.55% for FSYD.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор