Сравнение IBGX.L с USFR.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - IBGX.L is a European Government Bonds fund tracking the BBG EU Term 3-5 Year Index, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGX.L returned -0.64%/yr vs 4.36%/yr for USFR.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGX.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.97%.
IBGX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.29%
USFR.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGX.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.15% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -7.77% | 6.63% | 0.14% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.97% | -3.25% | 7.31% | -0.29% | 14.19% | 0.79% | -2.38% | 0.45% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and USFR.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between IBGX.L and USFR.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
USFR.L
Сравнение IBGX.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.87 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.33 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и USFR.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -18.16% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -5.07% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -10.12% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -15.71% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -4.89% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.84% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.89% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и USFR.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) составляет 1.17%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.08% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 5.24% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.88% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 8.91% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 9.07% | -2.13% |
Сравнение комиссий IBGX.L и USFR.L
И IBGX.L, и USFR.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и USFR.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and USFR.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGX.L and USFR.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IBGX.L is categorized as European Government Bonds, while USFR.L is Government Bonds. IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор