Сравнение IBGX.L с IBTU.L
IBGX.L (iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBGX.L is a European Government Bonds fund tracking the BBG EU Term 3-5 Year Index, while IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGX.L returned -0.64%/yr vs 3.90%/yr for IBTU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IBGX.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGX.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGX.L торгуется в GBP, в то время как IBTU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGX.L показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.73%.
IBGX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.29%
IBTU.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGX.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.15% | 7.79% | -2.42% | 3.20% | -5.19% | -7.77% | 6.63% | -0.65% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | -3.10% | 7.15% | -0.33% | 13.06% | 1.04% | -2.08% | 0.40% |
Correlation
The correlation between IBGX.L and IBTU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between IBGX.L and IBTU.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGX.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
IBGX.L
IBTU.L
Сравнение IBGX.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGX.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.69 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.84 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGX.L и IBTU.L
Максимальная просадка IBGX.L за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGX.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGX.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -19.03% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -5.03% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -9.76% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | -15.83% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -6.08% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.18% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.88% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGX.L и IBTU.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGX.L) составляет 1.17%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что IBGX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGX.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.83% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 5.18% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 6.71% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 8.47% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 8.72% | -1.78% |
Сравнение комиссий IBGX.L и IBTU.L
IBGX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGX.L и IBTU.L
Дивидендная доходность IBGX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGX.L iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.51% | 2.47% | 2.65% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.60% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGX.L and IBTU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGX.L.
IBGX.L is categorized as European Government Bonds, while IBTU.L is Government Bonds. IBGX.L tracks BBG EU Term 3-5 Year Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IBGX.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGX.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор