Сравнение IBGS.L с J13E.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGS.L returned 0.97%/yr vs 0.79%/yr for J13E.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for J13E.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и J13E.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBGS.L на уровне -0.90% и J13E.L на уровне -0.90%.
IBGS.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 2.21%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 0.74%
J13E.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и J13E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.90% | 7.76% | -1.67% | 1.49% | 1.00% | -7.24% | 5.38% | -4.81% | 0.47% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.64% | -1.68% | 1.45% | 0.25% | -7.21% | 5.47% | -4.71% | -10.50% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and J13E.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between IBGS.L and J13E.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. J13E.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
J13E.L
Сравнение IBGS.L c J13E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGS.L | J13E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и J13E.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки J13E.L в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и J13E.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -19.21% | -80.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.76% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -3.13% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -14.41% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -11.12% | -87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.44% | -13.56% | -80.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и J13E.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) имеют волатильность 0.84% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | J13E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.84% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.82% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.12% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 11.43% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 10.69% | -3.91% |
Сравнение комиссий IBGS.L и J13E.L
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии J13E.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и J13E.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.18% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IBGS.L and J13E.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J13E.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13E.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.10% for J13E.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и J13E.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор