Сравнение J13E.L с GBPG.L
J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - J13E.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, J13E.L returned 2.73%/yr vs 3.68%/yr for GBPG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности J13E.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J13E.L показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 3.08%.
J13E.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
GBPG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13E.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.90% | 7.65% | -1.69% | 1.45% | 0.25% | -2.01% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.08% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 90.38% | -1.08% |
Correlation
The correlation between J13E.L and GBPG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13E.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
J13E.L
GBPG.L
Сравнение J13E.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13E.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 2.44 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13E.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.47 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок J13E.L и GBPG.L
Максимальная просадка J13E.L за все время составила -13.59%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -7.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13E.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -7.18% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.16% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.14% | -3.30% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -1.70% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -1.69% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13E.L и GBPG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) составляет 1.24%, в то время как у Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13E.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.51% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.31% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.83% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 35.50% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 35.50% | -29.22% |
Сравнение комиссий J13E.L и GBPG.L
J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13E.L и GBPG.L
J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.09% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J13E.L JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
J13E.L and GBPG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.
J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для J13E.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор