PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGS.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGS.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBGS.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGS.L returned 1.34%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBGS.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBGS.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции IBGS.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 1.34% против 27.26% соответственно.

IBGS.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.70%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.34%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGS.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.83%7.76%-1.67%1.50%1.00%-7.25%5.39%-4.81%0.64%3.54%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between IBGS.L and IITU.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.10

The correlation between IBGS.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBGS.L:
IBGS.L с IBGM.LIBGS.L с SEGA.LIBGS.L с VUSA.ASIBGS.L с SCHOIBGS.L с IGLT.LIBGS.L с IGLS.LIBGS.L с QQQ
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

IBGS.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGS.L
Ранг доходности на риск IBGS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGS.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGS.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGS.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGS.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGS.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.71

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.46

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.17

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

8.17

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGS.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGS.L на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IITU.L равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGS.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGS.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.71

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.28

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.23

-0.98

Просадки

Сравнение просадок IBGS.L и IITU.L

Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGS.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-28.03%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-16.76%

+14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-28.03%

+24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-28.03%

+22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-28.03%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.89%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.14%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.51%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGS.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGS.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

7.01%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

14.45%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

19.60%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

21.94%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

21.31%

-14.22%

Сравнение комиссий IBGS.L и IITU.L

И IBGS.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGS.L и IITU.L

Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGS.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.17%2.39%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.28%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBGS.L and IITU.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGS.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IBGS.L is categorized as European Government Bonds, while IITU.L is Technology Equities. IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор